Teknik analiz (TA), ticaret ve yatırım dünyasında yeni bir şey değil. Geleneksel cüzdanlardan Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimlerine kadar, TA göstergeleri tek bir basit amaç için kullanılır: hedeflenen sonuçlara ulaşmak için daha bilinçli kararlar vermek için mevcut verileri kullanmak.
Pazar daha karmaşık hale geldikçe, son birkaç on yılda yüzlerce farklı AT göstergesi ortaya çıktı, ancak yalnızca birkaçı hareketli ortalamanın (MA’lar) kullanımının popülerliğini ve istikrarını elde etti.
Hareketli Ortalamalar Nedir?
Hareketli ortalamaların farklı varyasyonları olsa da, her birinin temel amacı iş grafiğini netleştirmektir. Bu, anlaşılması kolay, eyleme geçirilebilir görseller oluşturmak için çizelgeleri basitleştirerek yapılır.
Hareketli ortalamalar geçmiş verilere dayandığından, kronik veya trend olarak kabul edilirler. Ancak kafa karışıklığını basitleştirmek ve piyasaya rehberlik etmek için büyük bir potansiyele sahiptir.
Farklı Hareketli Ortalama Türleri
Sadece günlük tüccarlar ve salıncak tüccarları tarafından değil, aynı zamanda uzun vadeli tüccarlar tarafından da kullanılabilecek farklı türde hareketli parçalar vardır.
Çeşitliliklerine rağmen, hareketli ortalamalar iki kategoriye ayrılır: basit hareketli ortalamalar (SMA) ve hareketli ortalamalar (EMA). Pazara ve gereksinimlere bağlı olarak müşteriler durumlarına en uygun ekranı seçebilirler.
Basit Hareketli Ortalamalar
SMA, belirli bir süre boyunca verileri alır ve veri kümesinden ortalama değeri çıkarır. SMA ile geçmiş fiyatların basit istatistikleri arasındaki fark, SMA’da en eski veri kayıtlarının yeni veriler girilir girilmez silinmesidir. Bu nedenle, 10 günlük veri üzerinden basit bir hareketli ortalama hesaplanırsa, tüm veri seti yalnızca son 10 güne güncellenir.
SMA’da, veri kümesine ne zaman eklendiklerine bakılmaksızın tüm veri girişlerinin aynı ağırlığa sahip olduğuna dikkat etmek önemlidir. Yatırımcılar, SMA’da kullanılan öz sermaye yönteminin teknik analizde kritik olduğunu göz önünde bulundurarak en son verileri önemli buluyor. Bu sorunu çözmek için hareketli ortalamalar (EMA’lar) da geliştirilmiştir.
Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA)
EMA, geçmiş fiyat hareketlerine dayalı teknik analiz sağlamada SMA’ya benzer. Ancak, yapı EMA ile biraz daha karmaşıktır çünkü EMA en son verilere ağırlık ve değer atar. Her iki hareketli ortalama da değerli ve yaygın olarak kullanılsa da, EMA fiyat kırılmalarına ve geri dönüşlere karşı daha hassastır.
EMA’lar, SMA’lardan daha hızlı fiyat hareketlerini yansıttıkları için kısa vadeli yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir. Bir tüccar veya yatırımcının stratejisi ve kişisel hedefleri için hareketli bir ortalama modeli seçmesi ve hesaplama yöntemini buna göre ayarlaması çok önemlidir.
Hareketli Ortalamalar Nasıl Kullanılır?
MA’lar şu anki fiyatlar yerine eski fiyatları kullandığı için belli bir gecikme periyoduna sahiptir. Veri seti ne kadar büyük olursa gecikme de o kadar çok olur. Örneğin, son 100 günün analizini yapan bir hareketli ortalamanın yeni bilgilere verdiği tepki yalnızca son 10 günü kullanan bir MA’den çok daha yavaş olacaktır.
Bunun sebebi daha büyük bir veri setindeki yeni girdinin genel sayılar üzerinde daha küçük bir etkisi olmasıdır.
Her iki MA da ticaret yapılan koşullara bağlı olarak avantajlı olabilir. Büyük veri setlerinin bir ya da iki büyük oynamadan çok etkilenme ihtimali daha düşük olduğu için, bu tip setler uzun vadeli yatırımcılar için daha kullanışlıdır.
Kısa vadeli yatırımcılar ise değişikliğe daha hızlı tepki veren küçük veri setlerini tercih ederler.
Geleneksel piyasalarda, 50, 100 ve 200 günlük MA’ler en sık kullanılanlardır. Hisse ticareti yapanlar 50-günlük ve 200-günlük hareketli ortalamaları dikkatle izlerler ve bu çizgilerin üstüne veya altına her geçiş özellikle de bunları kesişmeler takip ediyorsa önemli ticaret sinyalleri olarak kabul edilir.
Aynı şey kripto para ticareti için de geçerlidir fakat 7/24 hareketli piyasası gereği MA ayarları ve ticaret stratejileri ticaret yapan kişinin profiline göre farklılık gösterebilir.
Kesişme Sinyalleri
Doğal olarak, yükselen bir MA yükselişi gösterirken, düşen bir MA düşüşü gösterir. Ancak, hareketli ortalama tek başına güvenilir ve güçlü değildir. Bu nedenle MA, pozitif veya negatif geçiş sinyalini belirlemek için her zaman kombinasyon halinde kullanılır.
Grafikte iki farklı MA’nın birleştirilmesiyle bir konsensüs sinyali oluşturulur. Kısa vadeli MA uzun vadeli MA’nın üzerine çıktığında ve bir yükseliş trendinin başlangıcını gösterdiğinde bir boğa geçişi (aynı zamanda yükseliş geçişi olarak da adlandırılır) oluşur.
Öte yandan, kısa vadeli MA uzun vadeli MA’nın altına düştüğünde düşüş eğilimi (düşüş eğilimi de denir) meydana gelir ve bu da düşüş eğiliminin başladığını gösterir.
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar!
Şu ana kadar verdiğimiz tüm örnekler günler bazındaydı fakat MA’ları analiz ederken bu illa gerekli bir koşul değildir. Günlük ticaret yapanlar bir menkul değerin son birkaç ayda değil, son iki ya da üç saatte nasıl performans gösterdiğiyle daha çok ilgileniyor olabilir. Hareketli ortalamaları hesaplamak için kullanılan denklemlerde farklı zaman aralıkları kullanılabilir ve bu zaman aralıkları ticaret stratejisiyle örtüştüğü müddetçe veri kullanışlı olabilir.
MA’ların önemli bir kötü yanı gecikme süreleridir. MA’lar geçmiş fiyat hareketlerini dikkate alan gecikmeli göstergeler oldukları için sinyaller genellikle çok geç gelir. Örneğin, bir pozitif kesişme alma sinyali verebilir fakat bu yalnızca fiyatta büyük bir artışın ardından gerçekleşir.
Bu da, yukarı trend devam etse bile, kesişme sinyali ve fiyat artışı arası geçen zaman aralığı boyunca potansiyel kârın kaybedildiği anlamına gelir. Daha da kötüsü, yanlış bir altın kesişme sinyali kişiyi tam fiyat düşmeden önceki bölgesel tepe noktasından alış yapmaya yönlendirebilir (bu yanlış sinyallere genelde boğa tuzağı aldı verilir)
Hareketli Ortalamalar sıklıkla kullanılan, kuvvetli TA göstergeleridir. Piyasa trendlerini veri odaklı şekilde analiz edebilmek bir piyasanın performansı hakkında kapsamlı bilgi sunar. Fakat, MA ve kesişme sinyallerinin kendi başlarına kullanılmaması gerektiği, sahte sinyallerden kaçınmak için farklı TA göstergelerini birleştirmek gerektiği unutulmamalıdır.
Bu post hakkında tartışma